Principios para la Gestión y Supervisión del Riesgo de Liquidez

Flashcards para ayudar a estudiar los principios básicos sobre la gestión y supervisión del riesgo de liquidez en el contexto bancario.

Liquidez

La capacidad de un banco para financiar aumentos de su volumen de activos y para cumplir sus obligaciones de pago.

Riesgo de liquidez

El riesgo de que una entidad no pueda hacer frente a flujos de caja previstos e imprevistos, o de que no pueda liquidar activos sin incurrir en pérdidas significativas.

Colchón de activos líquidos

Conjunto de activos de alta calidad que pueden ser fácilmente convertidos en efectivo.

Pruebas de tensión

Evaluaciones diseñadas para determinar cómo respondería un banco a situaciones de estrés financiero.

Financiación contingente (CFP)

Plan que define estrategias a seguir ante un déficit de liquidez durante situaciones de emergencia.

Supervisión bancaria

Actividad de las autoridades para evaluar la gestión de riesgos y la suficiencia de liquidez de los bancos.

Tolerancia al riesgo de liquidez

El nivel de riesgo que un banco está dispuesto a asumir con respecto a su liquidez.

Medición del riesgo de liquidez

Proceso de identificación y evaluación de las necesidades de liquidez y sus fuentes.

Difusión pública de información

Publicación periódica de datos sobre la gestión del riesgo de liquidez de un banco para aumentar la transparencia.

Escenarios de tensión

Situaciones hipotéticas utilizadas en pruebas de tensión para evaluar la capacidad de un banco de manejar crisis.