Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM)

  1. Giới thiệu về REM

    FEM: Mô hình tác động cố định - phân tích mối tương quan giữa phần dư của mỗi đơn vị với các biến giải thích → kiểm soát và tách ảnh hưởng của các đặc điểm riêng biệt (k đổi theo thời gian) ra khỏi các biến giải thích để ước lượng ảnh hưởng thực (net effects) của biến giải thích lên biến phụ thuộc.

    REM: giải thích thông qua dạng nhiễu uit → mô hình các thành phần sai số ( Error components model, ECM)

    Các giả thiết của mô hình tác động ngẫu nhiên:

    - 1: Giả định về kỳ vọng, phương sai và phân phối chuẩn

    - 2: Không tự tương quan theo cả chỉ số không gian và thời gian

    - 3: Giả định cho nhiễu tổng hợp

    - 4: Hiệp phương sai và hệ số tương quan giữa các nhiễu tổng hợp

    Note:

    - Chỉ số thời gian: so sánh giữa 2 or nhiều thời gian với nhau

    - Chỉ số kh

  2. ông gian: Nghiên cứu sự biến động của chỉ tiêu chất lượng ở hai thị trường A, B.

  3. Chạy Stata

    Statistics → Linear models and related → Panel data → Linear regression (FE, RE, PA, BE).

    Dependent variable: Biến phụ thuộc

    Independent variables: Biến độc lập

    → OK

    p-value < 0,05 → k có tác động

    p-value > 0,05 → có tác động (ưu tiên)

    (Có trong kết quả chạy stata kiểm định REM - các hàng cuối)

    → Hệ số tương quan của nhiễu tổng hợp (Corr)

    Trong bảng xtreg → Nếu chọn Panel settings sẽ thấy

    Panel ID variable: biến không gian

    Time variable: Biến thời gian (Year)

    1. Các kiểm định có liên quan

    • xttest 0: kiểm định phương sai thay đổi

      Prob > chibar2 = 1.0000 (tức > 0.05) → có hiện tượng phương sai thay đổi

    • xtserial BPT BNN: kiểm định tự tương quanProb > F = 0,0002 (<0.05) → có tồn tại tự tương quan

      4. Kiểm định Hausman (lựa chọn mô hình tác động cố định FE và ngẫu nhiên RE)

    • Câu lệnh của FEM:

      xtreg BPT BNN, fe

    • Câu lệnh của REM:

      xtreg BPT BNN, re

    • Các bước thực hiện:

      - Kiểm định FEM → Lưu kiểm định cố định thành fixed (hoặc chữ tùy ý) (Lệnh: estimates store fixed) → Kiểm định REM → Lưu thành random (Lệnh: estimates store random) → hausman fixed random

      Prob > chi2 = 0.3290

    • Quy tắc: Prob > chi2 < 0.05 → Bác bỏ H0 → Chọn FEM

      Prob > chi2 > 0.05 → Chấp nhận H0 → Chọn REM

      5. Ước lượng REM với Generalized Least Squares (GLS)

      Mô hình GLS chính là REM trong phần mềm Stata.

      6. Ước lượng REM với Feasible Generalized Least Squares (FGLS)

      Mô hình FGLS nhằm hiệu chỉnh các phương sai sai số thay đổi và tự tương quan,

      Lệnh: xtgls BPT BNN