Medelvärden inom Teknisk Analys

Medelvärdet i Teknisk Analys

Medelvärden är användbara inom teknisk analys för day trading, swing trading och långsiktig handel.

Friskrivning

Informationen är endast för utbildningsändamål och ska inte ses som köp- eller säljrekommendationer. Det finns risk för ekonomisk förlust.

Användningsområden för Medelvärden

  1. Filter: Används för att filtrera bort brus, t.ex. identifiera stigande toppar och bottnar.

  2. Kvalitetssäkra trender: Identifiera trender som är värda att följa.

  • Trendföljande strategier kräver en tydlig trend.

Typer av Strategier

  • Trendföljande

  • Jämviktspändande

  • Utbrottsstrategier

Olika Typer av Medelvärden

Fördelar och nackdelar med olika typer gås igenom. Vissa medelvärden är mer populära än andra. Självuppfyllande profetia spelar roll, eftersom många följer samma inställningar.

  • Används som filter och sentimentindikator.

  • Används för att identifiera aktier att handla.

Kombinera medelvärden för att definiera och kvalitetssäkra trender.

  • Indikatorn "trendpoints" (Trendpoäng) används för detta.

Medelvärdeskrossar

Vanligaste strategin är medelvärdeskrossar.

Strategier fungerar olika bra i olika marknadsförhållanden.

Enkla Glidande Medelvärde (SMA)

Simple Moving Average (SMA), ibland kallat Moving Average (MA).

SMA=∑<em>i=1nClose</em>inSMA = \frac{\sum<em>{i=1}^{n} Close</em>i}{n}

  • Summera stängningskurser över ett antal perioder.

  • Dela summan med antalet perioder.

  • När en ny period tillkommer, tas den äldsta bort.

  • Detta ger en eftersläpning som filtrerar bort toppar och brus.

Exponentiellt Glidande Medelvärde (EMA)

EMA ger mer vikt åt de senaste perioderna.

Inte nödvändigt att själv beräkna, programmen gör det.

Den matematiska beräkningen är inte nödvändig att kunna, men den går att googla.

Andra Varianter av Medelvärden

  • Smoothed Moving Average (SMMA)

  • Linjärt Viktat Medelvärde (WMA)

  • Volymviktat Medelvärde

  • Triangelärt Glidande Medelvärde (medelvärde på ett medelvärde)

Användning av Stängningspris

Vanligast är att använda stängningspriset för beräkning. Men kan också använda högsta eller lägsta noteringar.

  • Medelvärdet kan förflyttas uppåt med standardavvikelser.

Medelvärden som Stöd och Motstånd

Medelvärden kan indikera stöd- och motståndsområden.

Följer priset med en viss eftersläpning.

  • Kan användas för att bestämma position och som glidande stopp-loss.

Medelvärden som Sentimentindikator

Visar sentiment och kan användas för att justera risken i strategier.

Strategier anpassas efter marknadssentiment.

Praktisk Tillämpning av Medelvärden

Exempel på aktie från Stockholmsbörsen med två medelvärden (20 perioder).

  • Rakt glidande medelvärde (MA).

  • Exponentiellt glidande medelvärde (EMA).

EMA reagerar snabbare på prisrörelser än MA.

Olika tradingprogram har dessa indikatorer.

Exempel på Glidande Medelvärden

  • Pris (grön linje).

  • 20 perioders glidande medelvärde.

  • EMA (blå linje) - trögrörligare.

  • Hall EMA - ännu snabbare.

  • Viktade medelvärden.

  • Triangelärt medelvärde (medelvärde på ett medelvärde).

Rekomendationen är att hålla det så enkelt som möjligt.

Varför Använda Både EMA och MA?

Det räcker med en, men det är en fördel att använda samma inställningar som resten av världen. Anpassa tidsinställningar efter behov.

Skillnaden Mellan EMA och MA

Hur snabbt förändringen i priset syns i medelvärdet.

  • EMA reagerar snabbare.

  • Fördel: Ser snabbare när det är läge att agera.

  • Nackdel: Fler falska signaler.

  • MA reagerar långsammare och håller kvar längre.

Val av Periodinställning

Använd det som de flesta andra gör. Anpassa efter tidshorisont.

  • Lång sikt: Längre medelvärden.

  • Kort sikt: Kortare medelvärden.

Vanligaste perioderna för sentimentbedömning:

  • 20 perioder (kort sikt).

  • 50 perioder (medel).

  • 100 perioder.

  • 200 perioder (lång sikt).

Grafisk Representation av Medelvärden

Medelvärden fungerar som stöd, motstånd och sentimentindikatorer.

Tjockare linjer för långsammare medelvärden och tunnare för snabbare.

  • 20 dagar: Kort sikt.

  • 50 dagar: Medellång sikt.

  • 200 dagar: Lång sikt (primärtrenden).

När alla pekar uppåt = positiv trend.

G-krafter

Koncept för att visualisera trendstyrka.

När alla lutar uppåt = positivt.

Rekyler förekommer i starka trender.

Medelvärden som stöd och motstånd.

Kan behöva gå ner till 200-dagars medelvärde för att hämta kraft.

Riskaptit

Hög riskaptit när alla medelvärden lutar uppåt och är sorterade. Trendpoäng används för att kvantifiera detta (max 8 poäng).

Över +5/+6 indikerar potential för uppgång.

Under +5/-5 indikerar risk för sidledes rörelse.

Trendpoäng används för att identifiera intressanta aktier.

Lutning av Medelvärden

Visar girighet och rädsla. Brant lutning uppåt är sällan hållbart.

  • Gummibandseffekten: För snabb uppgång följs ofta av rekyl.

Avvakta bekräftelse innan agerande.

Stöd och Motstånd

Medelvärden fungerar som stöd och motståndsnivåer.

För spänd situation ökar risken för rekyl till primärtrenden eller trendskifte.

Nålsögon

Flera medelvärden (3+) samlas i en punkt, ofta nära 200-dagars medelvärde.

Indikerar potentiellt kraftiga rörelser.

KISS-Strategin

Keep It Simple, Stupid. Köp vid utbrott över medelvärde, sälj under.

Fungerar bra i tydliga trender, sämre i konsolideringar.

Medelvärdeskors

Köp när kortare medelvärde skär upp över längre, sälj när det skär ner under.

  • Färre falska signaler än KISS-strategin.

  • Fungerar bra i trender.

  • Dödskors och gyllene kors (50/200 dagars medelvärde) indikerar långsiktiga trender.

  • Dödskors: 50-dagars under 200-dagars.

  • Gyllene kors: 50-dagars över 200-dagars.

Sammanfattning

Medelvärden är bra som filter, trendbeskrivning och stöd/motstånd.

Använd trendpoäng-indikatorn.

Finns många varianter men EMA och MA är vanligast.

Medelvärdeskross kan användas som strategi och sentimentsindikator.

Använd G-kraft och trendpoäng för sentimentsbedömning.

Identifiera nålsögon för potentiella utbrott.

Var försiktig med medelvärdesstrategier i konsolideringar.